Список проголосовавших за комментарий "На ftp биржи есть папка:<br/> /pub/FORTS/volat_coeff/ <br/> Там лежат текстовые файлы.<br/> По ним можно восстановить IV зная страйк и цена БА на любой момент времени. Формулы есть в методочках на сайте биржы.<br/> Зная IV все остальное высчитывается просто через формулу БШ.<br/> <br/> Я все это загоняю в Wealh Lab в виде NamedSeries и отдельным классом все рассчитываю. После чего прогоняю стратегию.<br/> <br/> "