Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, не хотелось бы как то вас критиковать. Вообще похвально, когда человек роет. Трейдинг таких любит. И через n лет отблагодарит. Но.<br/> За основу выбраны не правильные данные. Вы взяли сделки. И это понятно. Исторические данные можно брать только такие. Но такая модель имеет не полное представление и мало напоминает реальность. В реальности в разы все по другому. Тут вам уже по всякому ребята намекают.<br/> Что еще можно подвергуть сомнению. В одном из графиков вы взяли индекс RTSI, в реале его значение всегда запаздывает. И воспользоваться таким арбитражем нет возможности. Поэтому у вас все там так красиво. На деле, в реальности, всю эту раздвижку схлопывают, как тут правильно сказали, за десятки (возможно сотни) мкс.<br/> Ну и что еще. Одно из самых важных. Тут у вас не учтен спред стакана. И если вы нанесете бид/аск обоих инструментов, все скрины можно перечеркивать. А если, у вас есть предположение, что спред (каждый второй скрин ваших примеров), гуляет и можно где нибудь на хаю войти, и через пару часов выйти на лое, то nik вам уже не однократно сказал, этот спред в рамках месяца гуляет, причем трендово и можно уйти в сильную просадку.<br/> Арбиртаж естесно есть, но на фьючах используют другой метод. И зачастую он одноногий."