Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, тут строится линейная регрессия с коэффициентом бета = 1007 и втупую умножается котировка спота на это число. Поэтому и нет полного совпадения. Хотя может быть и даты разные (по индексу), я не проверял еще. Но это маловероятно, так как я создаю структуру data и удаляю потом неполные строки. Это косяк методики самой, не моя ошибка. Модель линейной регрессии слишком простая и тут цель не столько определить точную справедливую цену на фьючерс по споту, сколько грубо проверить наличие коинтеграции. Мне кажется, контанго в процентах просто меняется со временем из-за дисбаланса спроса и предложения. На нефти, к примеру, иногда возникает даже беквордация. Обратите внимание, что вначале ряды почти лежат друг на друге, потом смещение усиливается."