Список проголосовавших за комментарий "Vasiliy, это было «давно и неправда» :) В 2010-м я так действительно думал и говорил (пребывал в иллюзии самоподобия (фрактальности) рынка по таймфреймам), пока во второй половине 2011-го не озаботился исследованиями интрадейных приращений логарифмов цен. После этого как раз я говорил обратное. На hft эффективнее контртренд с «фильтром тренда». Просто по времени на минутках внутри дня «пилы» значительно длиннее, чем у СБ и на «дневках»."