Список проголосовавших за комментарий "если говорить о вычислении «переменного окна», то для этого я пользую волатильность (стандартное отклонение). вариантов тут всего два: 1) чем выше волатильность, тем меньше должен быть период; 2) чем выше волатильность, тем ниже должен быть период. выбор зависит от стратегии. если интрадэй, то лучше брать вариант №1.<br/> <br/> формула для варианта №1 на ATF для трансака выглядит так:<br/> <br/> g=StdDev(stddev_abs, stdev_period, pt_open);//вол-ть в абсолюте<br/> zmin=open*(min_volatility/100);//мин.вол-ть в абсолюте<br/> if (g<zmin) {g=zmin;}<br/> sma_period=floor(stdev_period/(g/zmin))+1;//округление вниз<br/> <br/> примечание: min_volatility (в %) нужна для того, чтобы градировать волатильность (т.е. по сути это шаг волатильности, как у фьюча ртс шаг цены 5 пунктов). недостаток формулы в том, что stdev_period получается больше, чем sma_period. вы можете придумать свои варианты, чтобы sma