Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, всё так. Может быть вы тогда поясните, какой практический смысл может быть для алготрейдера-спекулянта в оценке альфы и беты? Я такого смысла не могу пока увидеть. Вот и Александр Горчаков сделал эти подсчеты. Ведь всё в некотором роде проще с точки зрения инвестора, рассматривающего его суперриск. Если посмотреть на его эквити, то всё ясно: система трендовая, рассчитанная как и все трендовые системы на возрастание дневной волатильности. С февраля этого года сильных движений на нашем рынке было два-три и поэтому суперриск супер сливает деньги. Что будет дальше? Будет до декабря 2016 года такой же рынок… супериск сольет все счета. А если появятся движения, будет заработок. Так вот какой практический смысл в этих альфа и бета, если дальше идет простое ожидание удачи… в виде появления сильных движений в си, ри, сбере и т.д.?"