Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, построить же можно всё, что угодно. Основной вопрос — зачем. Т.е. что делать с этим построением? Ну оценили эту альфу, а дальше что? Смысл оценки всяких просадок и профит-факторов понятен — принять решение торговать ли данную систему и как торговать. А вот альфа эта о чем говорит? Процентная ставка плюс НДФЛ и расходы на управление — это осмысленная бенчмарка. Если стратегия даже при соблюдении ряда условий не отбивает 30% в год на российском рынке, то она бессмысленна при любой альфе. А дальше смотрим на риск, при каком риске эти 30% достигаются."