Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, хоть американский рынок и шире нашего в несколько десятков раз, принципиально все тоже самое. И бэнчмарка нормального для алгосистем нет, и нестационарность самого предмета (рынка) делает корреляционные оценки весьма ненадежными. <br/> Ну, а то, что амеры привыкли к СП500 как бэнчмарку, вовсе не говорит, что он хорошо. Представьте себе, что алго торгует спай, золото, евро/доллар и какой-нибудь фьюч на трежеря. Как построить бэнчмарк?"