Список проголосовавших за комментарий "А. Г., где? у тебя в формулах нету модуля для изменения торгуемого актива и оно берется со знаком. а значит по твоему, при падении торгуемого актива алгоритм должен терять деньги, а если он вдруг заработал а не потерял то это алгоритм с очень крутой альфой.<br/> если уж хотешь сравнивать доходность с активностью колебаний торгуемого инструмента — то правильней брать волатильность в качестве бенчмарка.<br/> "