Список проголосовавших за комментарий "Quant-Invest, вспомнил. Да было такое. Но вы потеряли существенную деталь. Его метод таков. Рынок падает. Вы ждете дно по бумаге. Естественно, где оно будет вы не знаете и что делаете: сначала продаете пут. Тем самым сразу получаете прибыль затем если цена пошла вверх премия опциона осталась у вас. А еслипошла вниз то вы покупаете бумагу еще дешевле по объему как опцион и ждете. В итоге вы купили бумагу по лою и при этом рискуете лишь премией по опциону и тло высока вероятность отскока что оставит премию у вас в кармане. Так что идея очень правильная. Жаль у нас опционы неликвидные иначе я бы юзал эту тему."