Список проголосовавших за комментарий "ForTradeTV, <br/> <br/> У меня есть тест трендовой (направленной) системы. Трендовая система всегда покупает на росте и продает на падении. Никаких «целей» прибылей в таких системах не ставится и торговля ведется по динамическим стоп-заявкам (т. е. зависящим от относительно краткосрочных характеристик динамики рынка — направление движения и волатильность). Естественно, что в тест на сделку закладываются расходы (в реальной торговле — это проскальзывание+комиссия) и от размера расходов зависят два вывода, полученные на тесте<br/> <br/> — сколько можно вложить в систему (и стоит ли вообще ее торговать, если доля от депозита мала);<br/> — устраивает-не устраивает полученная кривая эквити.<br/> <br/> А при грамотном тестировании риск системы легко считается по ее эквити в предположении, что все возможные события на рынке происходили на ее тестовом периоде. Нельзя посчитать только риск для событий, которых никогда не было на тестовом периоде. Бессмысленно считать риски на отдельные сделки, надо смотреть на него интегрально.<br/> <br/> А если очень хочется, то можно добавить в систему стопы по размеру потерь в сделке и тейк-профиты, только куча моих тестов показала, что первое только делает систему хуже, а второе, если и имеет смысл, то только при аномально большой прибыли в сделке в исходной системе без тейк-профитов."