Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, <br/> <br/> Если считать какой-то ряд фрактальным броуновским движением (как оно определено в книге Ширяева про финансовую математику), то его коэффициент Херста просто функция от автокорреляции приращений ряда. Только это я и имел ввиду, говоря об осторожности применения коэффициента Херста к рядам из максимумов-минимумов. Из Ваших данных следует, что к ряду H-L с применением модели фрактального броуновского движения надо быть острожным, так как приращения этого ряда для случайного блуждания имеют сильные отрицательные приращения."