Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, кальман филтр (Chan, 2013), книга есть в файлах вконтакте.ру<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FAlgorithmic-Trading-Winning-Strategies-Rationale%2Fdp%2F1118460146%2Fref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26amp%3Bqid%3D1464269051%26amp%3Bsr%3D8-1%26amp%3Bkeywords%3Dchan%2Balgorithmic%2Btrading&s=1359500755">www.amazon.com/Algorithmic-Trading-Winning-Strategies-Rationale/dp/1118460146/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464269051&sr=8-1&keywords=chan+algorithmic+trading<br/> <br/> </a>добавлю сразу что в том виде в котором алгоритм описан в книге он абсолютно непременим после учета комиссий, поскольку торгует слишком часто, нужно пересчитывать коефициэнты через какой-то фиксированный интервал, например 10-20 дней, что бы снизить оборот"