Список проголосовавших за комментарий "Григорий, в монте-карло надо сначала распределение вероятностей знать для каждого шага, а где его взять? но не будем углубляться в дебри. Можно проще подойти. В моём примере риск ограничен нулем, прибыль ограничена 200% и при стремлении по времени к бесконечности вероятность прибыли будет 2/3, а убытка 1/3. Так что нормальный профиль риска тут. А вот без тейка, боюсь что вероятность получить убыток, т.е. полной потери инвестиции, будет стремится к единице."