Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, <br/> <br/> 1. Очень просто: при достижении максимума (минимума) в конце таймфрейма, вероятность события <br/> <br/> — данный максимум (минимум) выше(ниже) предыдущего, следующий максимум(минимум) выше(ниже) данного;<br/> <br/> гораздо больше 1/4. <br/> <br/> Отсюда, кстати, и следует наличие положительной корреляции и у приращений H-L и Н+L на случайном блуждании (потому что одновременно минимум и максимум не могут быть в конце таймфрейма — одно из двух ближе к концу).<br/> <br/> Теоретически, если б все таймфреймы состояли из одинакового числа приращений они (корреляции) должны быть 0,25. При разном числе приращений точный расчет зависит от распределения этого случайного числа приращений в таймфрейме и потому не может быть проведен в общем случае."