Список проголосовавших за комментарий "А. Г., насчет положительной корреляции. Не могу понять, откуда она берется. Хотелось бы на формулах убедиться.<br/> Но даже если так: из положительной корреляции приращений H и L напрямую не следует положительная корреляция приращений (H-L).<br/> Так или иначе, все, о чем я говорил (оценка параметра Херста в фрактальном броуновском движении через регрессию средних приращений или амплитуд в log-масштабе) — это строгий математический результат. То есть, в том, что я рассказывал, «учитывать» или «не учитывать» в общем-то нечего. Можно лишь обсуждать, что настоящий рынок не FBM, а что-то другое. Но с этим я и не буду спорить."