Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, да, все верно. На слайдах это всего две строчки (про модель «памяти в памяти» и FBM), но в выступлении я довольно подробно объясняю, в чем суть подхода. Мы действительно использовали подобный подход к классификации состояния рынка, и на протяжении ряда лет это неплохо генерировало альфу. Собственно, эквити за 2006-2007-й годы показывает, как это еще работало (и до этого на бэктестах была явная альфа), а за 2007-2008 — как перестало. По крайней мере, по моей системе на часовых таймфреймах."