Список проголосовавших за комментарий "По первой части<br/> <br/> 1. Замечания Алексея некорректны: Андреем представлен график системы «Только лонг без плечей». До апреля 2007 вполне красивый график.<br/> 2. Андрей явно не учитывает, что у случайного блуждания есть положительная корреляция между приращения максимумов и минимумов.<br/> 3. Уходить из алготрейдинга начали после 2005-го, а не в 2007-2008-м, потому что клиентский поток переориентировался на buy&hold.<br/> 4. Михаил (moysha) и алгоритмический фонд Нобель — это 2005-й год, а не 2008-й. Но там была другая история, Михаил не только торговал алгоритмы, но еще и не алгоритмически выбирал из 100 акций 20, по которым открывал позиции."