Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Ну, если Вы помните, у меня боты на нейронке. Хорошие, конечно, параметры профит, макс. просадка, ФВ, матожидания всякие. Но все это не дает преставления о сохранении эффективности стратегии. Меня всегда волновали вопросы: а ТАК ли мы плюсим, как раньше? не меньше ли в среднем по времени становится итоговый результат? не меняется ли «скорость» зарабатывания? Не стали ли просадки чаще, чем были раньше? Каковы отклонения в каждой сделке до ее закрытия (как в минус, так и в плюс). Соответствуют ли эти значения тем, что были в предыдущий период. Еще эти все показатели сравниваю с тестовыми. Мне важна форма кривой профита — наклон, периоды просадок и т.п. Я хочу не просто зарабатывать, а зарабатывать относительно равномерно. Поэтому пока придумала следить за скользящей средней результатов сделок. В нашей стратегии использую период 2 месяца. Если кто-то нашел другой способ следить за работоспособностью системы