Список проголосовавших за комментарий "Максим Дмитриевский, в детали — то не надо заглубляться. Один из вопросов, на который должно было ответить это исследование можно сформулировать так. <br/> Предположим у нас есть несколько систем. Можем ли мы, выделив несколько факторов, разбить историю цен на небольшое число паттернов, в которых результаты каждой системы более-менее предсказуемы. А на этой основе сформировать портфель систем так, чтобы в любом паттерне было что-то достаточно зарабатывающее, чтобы перекрыть (сократить) убытки других систем. <br/> Для систем на одном активе качественного ответа на этот вопрос получить не удалось. "