Список проголосовавших за комментарий "тоже глянул как-то забавы ради<br/> да, зависимость доходности и дня недели может быть, и даже статистически значимая на каком-то нормальном уровне вроде 99%<br/> но она настолько мала относительно доверительных интервалов для доходностей, что о каких-то торговых стратегиях на этом говорить не приходится<br/> по ртсу помню смотрел: средняя доходность в понедельник -0.1%, а доверительные интервалы для неё на 95% по 4% в каждую сторону<br/> шарпа посчитать