Список проголосовавших за комментарий "Хм. А вот это уже интереснее. Кстати, вопрос — насколько «открытой» будет модель торговой стратегии. Смысл в том, что мне для моих расчётов необходимо использовать R/Matlab. Для этого используются сторонние компоненты, в частности, R.NET. При этом у меня свой враппер для R.NET, завязанный на декораторе, проксирующем вызовы базовой R.NET и превращающий их в запросы к пулу процессов R (таким образом реализуя многопоточность в R.NET) через TCP/IP. Вопрос — насколько стабильно будет такая вещь работать в метатрейде? Wealth-Lab падал даже на примитивном обмене данными по TCP/IP порой, крайне не любил сторонние библиотеки. Из стабильно работающих для таких вещей платформ знаю пока что только S#."