Список проголосовавших за комментарий "Ренат, Прикинул по вашему.<br/> При цене БА 89500, получается Call 90-й майский около денег имеет дельту 0,64. Хотя должен 0,4.<br/> Судя по тому что 87500 Call или 90000 PUT имеют дельту 1, то вполне вероятно про дельту 90000 Call = 0,64.<br/> <br/> Видать такова особенность последнего дня жизни опционов.<br/> Про это можно узнать только самому на практике. Методом проб и ошибок. Про это нигде не читал и никто не говорил.<br/> <br/> "