Список проголосовавших за комментарий "Про тренды не совсем так. Говорилось другое: изменение за длинный период (рассматривались годы) являются следствием апериодической серии коротких сильных движений в одну сторону (брались 11 дней), причем время отсутствия таковых на рынке во все годы такое же, каковым оно было бы и у случайного блуждания со средним нуль.<br/> <br/> Я бы не называл эти движения «вплесками волатильности» в том контексте, в котором определил ее в докладе, так как это вещи не связанные. Про волатильность в контексте доклада я говорил лишь то, что она сильно положительно коррелирована с результатами торговли трендовых систем в %."