Список проголосовавших за комментарий "Ребятки, а помогите разобраться, почему суммарный open interest не равен сумме всех контрактов.<br/> Объяснение здесь: <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cftc.gov%2FMarketReports%2FCommitmentsofTraders%2FExplanatoryNotes%2Findex.htm&s=3477266820">www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm</a><br/> Кто сможет внятно пояснить?<br/> <em>For example, a trader holding a long put position of 500 contracts with a delta factor of 0.50 is considered to be holding a short futures-equivalent position of 250 contracts. A trader's long and short futures-equivalent positions are added to the trader's long and short futures positions to give «combined-long» and «combined-short» positions.</em>"