Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, лаг 1 значит зависимость от предыдущего приращения. Попробуйте использовать в качестве исходного ряда логарифмы приращений (H+L)/2, если интервалы больше часа АКФ первого лага будет где-то 30%, тогда как у случайного блуждания где-то 20%. А нестационарность ряда цен ARIMA вряд-ли сможет поймать, разве что сезонность исключит если она есть."