Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, матожидание чего?<br/> В конце концов мы хотим получить систему с хорошим соотношением риска к доходности. То есть мы аппроксимируем «идеальную» систему. Наверное, и мера должна быть основана не на качестве аппроксимации ценового ряда. Это, как мне представляется, ложная цель. А прямо на искомых параметрах системы, например, среднегодовой доходности отнесенной к риску. "