Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, я готов предположить, что сигнал — это состояние некоторой «идеальной» торговой системы. Лонг, шорт, аут. Но тогда мне придется использовать модель типа HMM. Или пытаться строить устойчивые оценки знака производной с минимально возможной задержкой."