Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, ссылку прочитал. Меня мучает не тот вопрос, на который Вы отвечаете. Зачем нужен именно такой фильтр. Если мы хотим оценить знак производной и его отличие от нуля, мы и должны оценивать производную и ошибку оценки. Если мы хотим оценить наличие низкочастотной компоненты в спектре, мы можем явно решить и эту задачу, с помощью фильтров, БПФ или вейвлетов.<br/> Если мы хотим обнаружить в ценах смену режима — мы можем построить оценку типа «новое не такое, как старое».<br/> А что на самом-то деле мы оцениваем.<br/> Что есть сигнал? "