Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, если используете разные модели для фильтрации и определения волатильности, то периоды могут не совпадать. Просто, во-первых, это увеличение параметров, а во-вторых, статистически немного странно — вы используете волатильность, полученную по одной выборке для работы с другим рядом. Будет ли оцененная волатильность учитывать всю информацию фильтруемого ряда? Не будет ли оценка запаздывать из-за более широкого окна или наоборот, не доучитывать эффекты выбросов из-за более короткого периода?"