Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, а не пробовали, например, сделать такой финт ушами (интересен пример академически, но на его основе можно понять, как действовать в целом) — взять некий ряд, подогнать SMA(N1), EMA(N2) и, например, фильтр того же Чебышева взять (тут параметров 2 будет — где-то видел, как какой-то из авторов хрениллиона книг про трейдинг в ракете для Баттерворта переводил параметры фильтра в период, но не помню, но нас интересуют количество полюсов и частота среза). И посмотреть, где профит будет больше на примитивной fast-slow MA стратегии."