Список проголосовавших за комментарий "Бобровский Дмитрий, теоретически Вы правы. На практике мне уже много лет никто не смог объяснить, и сам я так и не понял, что есть сигнал на рынке. А потому и непонятно, что нужно оптимизировать, какие фильтры нужно применять. <br/> Например, нужно ли использовать ту же длину выборки для аппроксимации ряда и для оценки дисперсии или иной оценки волатильности (кстати, какой именно). Сейчас по факту у меня волатильность оценивается с гораздо более длинным окном, чем фильтрация цен."