Список проголосовавших за комментарий "xredox, <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.quantstart.com%2Farticles%2FGeneralised-Autoregressive-Conditional-Heteroskedasticity-GARCH-p-q-Models-for-Time-Series-Analysis&s=3384637329">вот тут</a> похожая статья про GARCH. Как я понял, берем цены закрытия и через логарифмы получаем доходности. Дальше работаем с доходностями (именно в тех библиотеках, которые используются). Я так понимаю, что расчеты отклонений инкаписулированы внутри библиотеки. Кстати, чтобы применять GARCH, надо быть уверенным в том, что условная гетероскедастичность присутствует. Хотя для большинства активов на большой истории она должна присутствовать."