Список проголосовавших за комментарий "Vasiliy, по-хорошему, надо смотреть именно ARIMA-GARCH, а не чисто AR. Зачастую наличие MA части приводит при рассмотрении только AR моделей к появлению «бесконечного» хвоста значимых AR-коэффициентов. "