Список проголосовавших за комментарий "Пффф… Так, я сегодня приду домой и выложу специально для Вас данные о АКФ по минуткам Ri. С Ваших слов это должно быть случайное блуждание, т.к. dc_{t} = e_{t}, где c_{t} — цена закрытия свечки, dc_{t} = c_{t} — c_{t-1} и e_{t} — белый шум. Я же покажу, что это не так. Длину окна возьму от 100 до 1000 свечек с шагом 100 свечек. Норм?<br/> Брать приращения цен и рассматривать только их как минимум странно как раз, т.к. оценивается ряд цен как временная траектория некоторого случайного процесса. Взятие разности первого порядка уже есть модификация ряда. Обычно разности берут для того, чтобы ряд устационарить. Но огульное взятие разностей приводит к спектральным искажениям — появлениям ложных циклов (длинных или коротких) там, где их нет (TS и DS ряды, я уже писал об этом)."