Список проголосовавших за комментарий "Корреляции есть, но они очень слабые и не в приращениях цен закрытия. Лаг как правило 1, поэтому достаточно линейной регрессии, ну или в терминах ARIMA это AR(1). Интересно, автор проводил сравнение с этой моделью?"