Список проголосовавших за комментарий "Прежде чем применять методы надо понимать их математический-физический смысл, ARIMA означает наличие корреляции между лагами, кто ни буть видел рынок со стационарно скоррелированными приращениями? GARCH — описывает корреляцию волатильности, то есть дисперсию и ничего не говорит нам о мат. ожидании."