Список проголосовавших за комментарий "SciFi, я говорю о том, что нужно сделать/добавить/изменить для более корректной реализации торговли на ARIMA-GARCH. Рекомендую хотя бы попробовать подход на превышении мат.ожиданием некоторого значения. Ну, или, например, рассмотрение варианта, когда текущая цена находится к k% квантили распределения точечного прогноза (k% для лонга, (1-k)% для шорта). Посмотрите, каков будет результат в этом случае. Есть немало подходов, завязанных на тех или иных функциях полезности, штрафах и т.п. <br/> Да, по-хорошему ARIMA-GARCH нужно перекалибровывать раз в N свечек. Плюс они не являются regime switching моделями, тут нужны TAR, STAR и т.п."