Список проголосовавших за комментарий "Katrin Brent, статистика ставок, которая разработана для простых игр, типа рулетки или блэкджека, к сожалению, не вполне применима к рыночному портфелю или к торговым системам.<br/> Неудовлетворительными являются также портфельная теория Марковица, всевозможные f-оптимальные, методы типа монтекарло тож. <br/> Вообще, я еще не встречал ни одного специалиста, который бы честно, без дураков, имел подходящую теорию для риск-менеджмента. Мы все вынуждены пользоваться весьма грубыми, не математическими, а как раз инженерными подходами. "