Список проголосовавших за комментарий "Quant-Invest, то есть Вы считаете выборочную функцию распределения процентных приращений с различными сдвигами во времени — от дня до года?<br/> Тогда логично было бы использовать критерий Колмогорова-Смирнова для оценки их неидентичности.<br/> Картинка с квинтилями, кстати, без пояснений вообще не понятна для меня.<br/> Если отвлечься от техники к содержанию. Вы утверждаете, что в масштабе месячных приращений выборочная функция распределения изменений не претерпела, а в масштабе дней приращения в среднем увеличились. По логике, это означает, что торговля долгих трендов изменилась незначительно, а вот внутридневная торговля должна стать эффективнее, если только изменение не спрятано в ночных гэпах, независимых от предыдущих дневных движений."