Список проголосовавших за комментарий "Quant-Invest, <br/> <br/> Мой опыт показал, что для SPY - это так. А вот для отдельных акций надо быть острожным. Потому что для дорогих акций «работает» относительная волатильность, а для дешевых — абсолютная. И если одна и та же акция переходит из одной категории в другую, то систему, использующую только относительную или только абсолютную волатильность может и «порвать»."