Список проголосовавших за комментарий "Quant-Invest, да, видимо, тренд по машкам не дает смещение в плане количества дней в лонг или шорт. На этой выборке при этой фазе рынка в целом актив рос и поэтому предсказания лонгов срабатывали бы. Но мы не знаем, что будет в следующей фазе рынка. То, что тренд не дает смещение по количеству дней, может быть связано с тем, что доходности описываются нормальным распределением. И вряд ли во время лонг тренда или шорт тренда мы будем получать существенное отклонение от нормального распределение. Думаю, тут нужно смотреть не на то, растет или падает актив, а на сколько он растет или падает в зависимости от прогноза. Моя цель здесь была не столько показать работающую закономерность, сколько показать пример использования байесовского классификатора. "