Список проголосовавших за комментарий "Алексей К, не понял, при чем тут VIX, его конечно можно прикрутить как параметр входа, но зачем, когда есть IV конкретного опциона? Да, OTM гораздо сильнее подвержен скачкам волы и это облегчает вход в позицию.<br/> Из страйка в страйк не перекладываемся, эти стратегии ближе к статистическому трейдингу чем к продвинутым опционным стратегиям.<br/> <br/> Какая миктроструктура, тут дневные семплы :)"