Список проголосовавших за комментарий "<p>Quant-Invest, Тейк профит я бы исключил из оптимизации, Вход и выход только по индикаторам. Это позволяет понять насколько модель адекватна. Стоп только как красная кнопка, в тесте тоже не нужен.<br/> <br/> С нейросетями у меня ничего толком не вышло. Garch, HMM, тоже по сути подгонка. Как классификатор использую средний скользящий профит/скользящие отклонение(этакий скользящий шарп). Дальше ищу системы с максимальным профитом и макс шарпом, при этом должно быть много сделок. После этого станет ясно где кластеризируються параметры</p><p>Дальше 14 года не смотрю, юзаю только центральную IV</p>"