Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, считать просадку в процентах к ранее достигнутому максимуму эквити можно, когда моделируется некая начальная сумма, которой располагает торговый робот и есть масштабирование позиции. Когда учет начинается с нуля, подобный показатель будет крайне подвержен случайности — произошла просадка в начале теста, или в конце — разница может быть на порядок!<br/> В этом тесте нет автокоррекции размера позиции от величины капитала, все идет в одном масштабе, т.е. грубо сделка — это всегда 100% и в масштабе сделки считается прирост на использованный капитал.<br/> <br/> Переходить на моделирование капитала — тут тоже не совсем правильно, суперприбыльные стратегии, которые не часто торгуются, будут недооценены.<br/> Но я попробую дисконтировать ROI(EV) и посмотреть что получается…"