Список проголосовавших за комментарий "<p>SergeyJu, отдельно хотелось бы поговорить о решении портфельной задачи. А как это может помочь здесь? Есть сомнения что ее надо делать часто и основываясь на таком «скользком» показателе, как характиристики системы на определенном промежутке. Наоборот, все системы должны работать одновременно, только тогда можно гарантировать, что вы не пропустите прибыль от конкртеной системы. То есть диверсификация должна быть не по системам или не по отдельным активам, основываясь на var, но с теми же свойствами (как у Марковица), а только на двух глобальных параметрах: факторы, влияющие на рынок и волатильность конкретного рынка в целом. Приведу пример:</p><p>Рынок commodities, рынок акций, рынок корп кредита — это разные рынки, их драйвят разные факторы. А сбербанк, лукойл, ртс или рубль — это суть одно и то же. И мы хорошо это видим (2008, 2014). Ну и волатильность. Скажем, сейчас рынок commodities очень волатилен, значит нужно его больше торговать. Или наоборот меньше (если риск первичен).</p>"