Список проголосовавших за комментарий "Gannibal, Дальше вы строите распределение и получаете дисперсию. То есть отклонение цены в понятиях волатильности. Из этого вы получаете три сигмы и вероятности где может оказаться актив через промежуток времени T с вероятностью в 68, 87, 99% (примерно). Теперь вы можете рассчитать каким объемом вам надо войти, что бы при выходе цены за первую сигму потери были компенсированы второй и третьей. Сверяете это с нормальным Гаусовским распределением (у вас логнормальное подсчитано) Проверяете IV и HV и у вас выстраивается сетка где вы знаете что будите добавлять или уменьшать позицию. Тем самым вы будите терять меньше, чем акции при падении и получать больше при росте. А соответственно обогнать БА на промежутке времени Т с выбранной вероятностью по сигме. "