Список проголосовавших за комментарий "Igr, Вот код похожей стратегии для Велслаб (лонг)<br/> <br/> <p>using System;<br/> using System.Collections.Generic;<br/> using System.Text;<br/> using System.Drawing;<br/> using WealthLab;<br/> using WealthLab.Indicators;</p><p>namespace WealthLab.Strategies<br/> {<br/> public class MyStrategy: WealthScript<br/> {<br/> StrategyParameter kl_param, ks_param, period_will_param, period_mov_param;<br/> <br/> <br/> public MyStrategy()<br/> {</p><p>kl_param = CreateParameter(«kl», 3, 1, 100, 1);<br/> ks_param = CreateParameter(«ks», 3, 1, 100, 1);<br/> period_will_param = CreateParameter(«period_will», 34, 1, 100, 1);<br/> period_mov_param = CreateParameter(«period_mov», 9, 1, 100, 1);</p><p>}<br/> <br/> protected override void Execute()<br/> {<br/> int Pos_size;<br/> double entry_preis;<br/> double stop_loss=0;<br/> double Risk = 1000;<br/> <br/> PadBars(10); //----- отступ справа<br/> HideVolume(); // Скрыть объемы<br/> Font font = new Font(«Arial», 8, FontStyle.Bold);<br/> <br/> int period_will = period_will_param.ValueInt;<br/> int period_mov = period_mov_param.ValueInt;<br/> <br/> // EMA<br/> DataSeries ema = EMA.Series(Close, period_mov, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);<br/> <br/> // Максимумы и минимумы для построения индикатора Williams<br/> DataSeries highest_w = Highest.Series(Bars.High, period_will);<br/> DataSeries lowest_w = Lowest.Series(Bars.Low, period_will);<br/> // Смещенные EMA для входа и выхода<br/> DataSeries ema_h = Close-Close;<br/> DataSeries ema_l = Close-Close;<br/> // Индикатор Williams<br/> DataSeries will = Close-Close;<br/> <br/> // Построение индикатора Williams и смещенных EMA<br/> for(int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++)<br/> {<br/> if(bar<100)<br/> {<br/> ema_h[bar] = Close[bar];<br/> ema_l[bar] = Close[bar];<br/> }<br/> else<br/> {<br/> ema_h[bar] = ema[bar] + kl_param.Value/1000*ema[bar];<br/> ema_l[bar] = ema[bar] — ks_param.Value/1000*ema[bar];<br/> will[bar] = -(highest_w[bar] — Close[bar])/(highest_w[bar]-lowest_w[bar])*100;<br/> }<br/> }<br/> // Прогон на истории<br/> for(int bar = 100; bar < Bars.Count; bar++)<br/> {<br/> if (IsLastPositionActive) // если в позиции<br/> {<br/> // Выход из лонга<br/> if( LastPosition.PositionType == PositionType.Long )<br/> {<br/> // Выход при пробое EMA<br/> if(Close[bar] < ema_l[bar] )<br/> SellAtMarket( bar+1, LastPosition);<br/> //Выход по стопу<br/> SellAtStop( bar+1, LastPosition, stop_loss, «Стоп-лосс» );<br/> }<br/> }<br/> else // если не в позиции<br/> {<br/> //Вход в лонг<br/> if(will[bar] >= -50 && Close[bar] > ema_h[bar])<br/> {<br/> entry_preis = Close[bar];<br/> stop_loss = ema_l[bar];<br/> Pos_size=Convert.ToInt16(Risk/(entry_preis — stop_loss));<br/> if(Pos_size < 1) Pos_size = 1;<br/> SetShareSize(Pos_size);<br/> BuyAtStop( bar+1, entry_preis);<br/> }<br/> <br/> }<br/> }<br/> }<br/> }<br/> }</p>"