Список проголосовавших за комментарий "Если изучить историю выходных и праздников за длительный период, то можно обнаружить, что вменённый временной распад значительно ниже в среднем, чем теоретический календарный по тупой формуле.<br/> Если взять во внимание следующий день-два после нерабочих дней, то там статистически распад чуть быстрее, в качестве компенсации. Это по моим прикидкам. Надо просто наблюдать статистику на конкретных инструментах.<br/> <br/> А вообще самый жёсткий отрыв тэты теоретической от цены в стакане происходит когда рынок закрывают на планках, в ожидании стихийных бедствий, на всяких «не запланированных» поломках биржи и т.д. Вот помню пару лет назад амеры просто закрылись на сутки из-за угрозы урагана в Нью-Йорке. Ну ладно NYSE закрыли. Но в Чикаго-то урагана не было в любом случае. Тогда куклы натянули звонко и метко всех покупателей защитных срочных инструментов на случай ЧП. ЧП было, а рынок просто закрыли и после открытия уже весь этот шлак на один месяц потерял всякий смысл. Но! Распад ускорился ещё на двое суток.<br/> <br/> По сути тут хороший такой граальчик зарыт, для тех кто понимает ;)<br/> <span>Алексей Каленкович нам всем об этом много раз говорил (даже видео где-то тут было года два назад), но мы продолжаем дружно лудоманить. =)</span>"