Список проголосовавших за комментарий "Vasiliy, доходность портфеля я не смотрел и не сравнивал его с банчмарком, это не цель статьи. Подход Марковица на мой взгляд идеален для диверсификации торговых стратегий. По сути торговая стратегия это тот же инструмент, а если стратегий несколько то не понятно какую долю капитала на стратегию выделять. И этот подход дает ответ на этот вопрос. Об этом давно уже написано в Математике управления капиталом."